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      什么是標準風險權重? 標準風險權重的公式是怎么樣的呢?

      來源:創業新聞網 發布時間:2023-05-31 15:28:52

      什么是標準風險權重?

      標準風險權重是指授信期限為三年,LGD為50%的情況下,以PD為唯一變量的風險權重函數。

      標準風險權重的公式是怎么樣的呢?

      其基本公式如下:

      BRWC(PD)=976.5×N(1.118×G(PD)+1.288)×(1+0.0470×(1-PD)/PD0.44)

      該公式的核心N(1.118×G(PD)+1.288)表示的是授信期為一年,LGD為100%,而且授信風險極度分散的授信風險權重,N(x)與G(x)分別代表標準正態分布函數及其反函數。而后面的1+0.0470×(1-PD)/PD0.44則表示對授信期為3年的調整,976.5則是對LGD的調整。

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